PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFND с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFND (The Future Fund Active ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFND is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 18.00%/yr vs 17.33%/yr for QARP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности FFND и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

FFND

1 день
-0.77%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
4.05%
С начала года
7.70%
1 год
17.00%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.70%19.38%24.05%40.05%-39.84%-3.43%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%6.68%

Correlation

The correlation between FFND and QARP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between FFND and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и QARP

Секторы
FFND
QARP

Технологии

30.4%
23.5%

Промышленность

14.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.6%

Здравоохранение

12.0%
13.9%

Финансовые услуги

11.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.6%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Энергетика

1.5%
5.8%

Сырьевые материалы

1.4%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

FFND
30.4%
QARP
23.5%

Промышленность

FFND
14.0%
QARP
8.5%

Потребительский циклический сектор

FFND
13.2%
QARP
9.6%

Здравоохранение

FFND
12.0%
QARP
13.9%

Финансовые услуги

FFND
11.7%
QARP
12.1%

Коммуникационные услуги

FFND
9.1%
QARP
11.3%

Потребительский защитный сектор

FFND
3.9%
QARP
9.6%

Коммунальные услуги

FFND
1.8%
QARP
2.0%

Энергетика

FFND
1.5%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

FFND
1.4%
QARP
2.3%

Недвижимость

FFND
1.1%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

FFND vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNDQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.38

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.34

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.46

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

15.38

-8.43

FFND vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFND и QARP

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-35.44%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-7.26%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-15.65%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-4.39%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.63%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и QARP

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.76%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

8.22%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

10.58%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

15.54%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

19.55%

+5.30%

Сравнение комиссий FFND и QARP

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и QARP

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FFND and QARP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFND has higher volatility (3.32%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs QARP's -35.44%.

On 3-year performance, FFND leads with 18.00% vs 17.33% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFND has performed better with a 18.00% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.60% for FFND.

They also come from different issuers: The Future Fund and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор