Сравнение FFND с GARY
FFND (The Future Fund Active ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFND charges 1.00%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности FFND и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
FFND
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFND и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 7.70% | 0.03% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between FFND and GARY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFND vs. GARY — Ранг доходности на риск
FFND
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFND c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFND | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFND и GARY
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFND | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -10.28% | -37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.64% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -1.93% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFND | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 21.74% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 21.74% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 21.74% | +3.11% |
Сравнение комиссий FFND и GARY
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и GARY
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.60% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFND and GARY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.
FFND has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: The Future Fund and Mango. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для FFND и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор