PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

FFND и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и FFLS

2026 (YTD)202520242023
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%9.71%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPI
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий FFND и FFLS

FFND берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
FFND
The Future Fund Active ETF

Доходность на риск

FFND vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.09

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.18

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.06

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

0.16

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.09

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.68

-0.56

Корреляция

Корреляция между FFND и FFLS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и FFLS

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FFLS в 6.92%

TTM20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFND и FFLS

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-11.05%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.05%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-9.49%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-2.87%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.22%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и FFLS

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.13%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

6.29%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

9.26%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

11.19%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

11.19%

+14.15%