PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFND с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с FFLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFND (The Future Fund Active ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund, while FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFND returned 18.00%/yr vs 7.69%/yr for FFLS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFND charges 1.00%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.

Доходность

Сравнение доходности FFND и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.16%.

FFND

1 день
-0.77%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
4.05%
С начала года
7.70%
1 год
17.00%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLS

1 день
-1.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
-4.12%
С начала года
-2.16%
1 год
-3.85%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и FFLS

2026 (YTD)202520242023
FFND
The Future Fund Active ETF		7.70%19.38%24.05%8.47%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-2.16%7.49%17.71%0.79%

Correlation

The correlation between FFND and FFLS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between FFND and FFLS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFND и FFLS

Секторы
FFND
FFLS

Технологии

30.4%
13.8%

Промышленность

14.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
2.3%

Здравоохранение

12.0%
14.2%

Финансовые услуги

11.7%
-7.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Энергетика

1.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.1%
2.5%

Технологии

FFND
30.4%
FFLS
13.8%

Промышленность

FFND
14.0%
FFLS
14.5%

Потребительский циклический сектор

FFND
13.2%
FFLS
2.3%

Здравоохранение

FFND
12.0%
FFLS
14.2%

Финансовые услуги

FFND
11.7%
FFLS
-7.9%

Коммуникационные услуги

FFND
9.1%
FFLS
5.6%

Потребительский защитный сектор

FFND
3.9%
FFLS
1.7%

Коммунальные услуги

FFND
1.8%
FFLS

-

Энергетика

FFND
1.5%
FFLS
4.8%

Сырьевые материалы

FFND
1.4%
FFLS

-

Недвижимость

FFND
1.1%
FFLS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с VTFFLS с HEFTFFLS с NLSI

Доходность на риск

FFND vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNDFFLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.39

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.48

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.35

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

-0.71

+7.66

FFND vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFND и FFLS

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FFLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-11.05%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.05%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-11.05%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.77%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-3.21%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.45%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и FFLS

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 3.32%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.75%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

8.24%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

9.93%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

11.40%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

11.40%

+13.45%

Сравнение комиссий FFND и FFLS

FFND берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и FFLS

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FFLS в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.72%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FFND and FFLS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.75%) compared to FFND (3.32%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs FFLS's -11.05%.

On 3-year performance, FFND leads with 18.00% vs 7.69% for FFLS. On fees, FFND is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFND has performed better with a 18.00% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFND is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.60% for FFND.

FFND is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFLS is Long-Short. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 1.75% for FFLS.

FFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор