PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и HDV


2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
2.88%16.04%8.04%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
10.85%11.90%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.


FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Сравнение комиссий FFLV и HDV

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Доходность на риск

FFLV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLVHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.60

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

5.27

+1.13

FFLV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Корреляция

Корреляция между FFLV и HDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и HDV

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HDV в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и HDV

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и HDV.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-37.04%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.78%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.84%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.09%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.69%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и HDV

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.95%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.18%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.80%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

12.80%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

15.70%

-1.28%