Сравнение FFLS с SMST
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -3.85% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 4.37% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between FFLS and SMST is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. SMST — Ранг доходности на риск
FFLS
SMST
Сравнение FFLS c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.04 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 5.82 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и SMST
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -99.25% | +88.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -85.39% | +74.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -97.32% | +90.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -90.93% | +87.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 44.56% | -39.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и SMST
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 55.38% | -51.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 135.32% | -127.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 149.40% | -139.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 167.53% | -156.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 167.53% | -156.13% |
Сравнение комиссий FFLS и SMST
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и SMST
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and SMST have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -3.85% for FFLS. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.00% for SMST.
FFLS is categorized as Long-Short, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: The Future Fund and Defiance. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор