PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с RSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 37.19% for RSEE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.92%.

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и RSEE

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%17.71%2.03%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%0.30%

Correlation

The correlation between FFLS and RSEE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between FFLS and RSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLS и RSEE

Секторы
FFLS
RSEE

Технологии

14.4%
30.2%

Здравоохранение

10.1%
8.0%

Промышленность

8.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.3%

Энергетика

4.8%
3.9%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.6%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

-4.2%
13.2%

Технологии

FFLS
14.4%
RSEE
30.2%

Здравоохранение

FFLS
10.1%
RSEE
8.0%

Промышленность

FFLS
8.4%
RSEE
10.9%

Коммуникационные услуги

FFLS
7.2%
RSEE
8.9%

Потребительский циклический сектор

FFLS
6.9%
RSEE
10.3%

Энергетика

FFLS
4.8%
RSEE
3.9%

Недвижимость

FFLS
2.6%
RSEE
2.4%

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.6%
RSEE
5.6%

Сырьевые материалы

FFLS

-

RSEE
4.1%

Коммунальные услуги

FFLS

-

RSEE
2.6%

Финансовые услуги

FFLS
-4.2%
RSEE
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

FFLS vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSRSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.13

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.86

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.90

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

12.05

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.13

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.76

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FFLS и RSEE

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-21.60%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.89%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-0.97%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.78%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.10%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и RSEE

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.39%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

13.86%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

17.56%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

19.00%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

19.00%

-7.77%

Сравнение комиссий FFLS и RSEE

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и RSEE

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности RSEE в 0.21%

ПозицияTTM2025202420232022
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and RSEE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.39%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs RSEE's -21.60%.

On 1-year performance, RSEE leads with 37.19% vs -0.45% for FFLS. On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 37.19% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: The Future Fund and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.27% for RSEE.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор