PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с RSEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE).

FFLS и RSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и RSEE

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		-3.85%20.54%18.54%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью -3.85%.

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSEE

1 день
0.85%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-1.16%
1 год
19.20%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с QLEIXRSEE с XLKRSEE с SPY

Сравнение комиссий FFLS и RSEE

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF

Доходность на риск

FFLS vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSRSEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.82

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.32

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.31

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

5.57

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.82

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между FFLS и RSEE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и RSEE

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности RSEE в 0.25%

TTM2025202420232022
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.25%0.24%9.02%0.84%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и RSEE

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и RSEE.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-21.60%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-14.97%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-9.95%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.86%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.53%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и RSEE

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.74%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

13.71%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

23.47%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

18.95%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

18.95%

-7.76%