PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с IDUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 33.98% for IDUB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.05%.

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и IDUB

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%17.71%2.03%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%2.93%

Correlation

The correlation between FFLS and IDUB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.50

The correlation between FFLS and IDUB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLS и IDUB

Секторы
FFLS
IDUB

Технологии

14.4%
15.9%

Здравоохранение

10.1%
7.7%

Промышленность

8.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.8%

Энергетика

4.8%
5.4%

Недвижимость

2.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.3%

Сырьевые материалы

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

-4.2%
22.5%

Технологии

FFLS
14.4%
IDUB
15.9%

Здравоохранение

FFLS
10.1%
IDUB
7.7%

Промышленность

FFLS
8.4%
IDUB
15.9%

Коммуникационные услуги

FFLS
7.2%
IDUB
4.7%

Потребительский циклический сектор

FFLS
6.9%
IDUB
8.8%

Энергетика

FFLS
4.8%
IDUB
5.4%

Недвижимость

FFLS
2.6%
IDUB
2.6%

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.6%
IDUB
5.3%

Сырьевые материалы

FFLS

-

IDUB
7.9%

Коммунальные услуги

FFLS

-

IDUB
3.3%

Финансовые услуги

FFLS
-4.2%
IDUB
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

FFLS vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.21

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.08

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.98

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

11.87

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.21

-2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FFLS и IDUB

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-29.20%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.46%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-0.99%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-11.17%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.87%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и IDUB

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.23%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

12.95%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

15.48%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

14.64%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

14.64%

-3.41%

Сравнение комиссий FFLS и IDUB

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и IDUB

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and IDUB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.23%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs IDUB's -29.20%.

On 1-year performance, IDUB leads with 33.98% vs -0.45% for FFLS. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDUB has performed better with a 33.98% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 4.98% for IDUB.

They also come from different issuers: The Future Fund and Aptus. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.45% for IDUB.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор