PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с IDUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

FFLS и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и IDUB

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий FFLS и IDUB

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

FFLS vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.64

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.27

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.47

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

9.47

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.64

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.31

+0.37

Корреляция

Корреляция между FFLS и IDUB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и IDUB

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности IDUB в 5.51%

TTM20252024202320222021
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и IDUB

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-29.20%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.46%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-6.34%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-11.51%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.99%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и IDUB

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.61%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

11.67%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

17.10%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

14.48%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

14.48%

-3.29%