Сравнение FFLS с HFEQ
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 14.52%.
FFLS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 0.41% | -1.95% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.52% | 14.92% |
Correlation
The correlation between FFLS and HFEQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
FFLS
HFEQ
Сравнение FFLS c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.68 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и HFEQ
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -12.46% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | 0.00% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.44% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 21.56% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 21.56% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 21.56% | -10.33% |
Сравнение комиссий FFLS и HFEQ
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и HFEQ
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности HFEQ в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.55% | 6.58% | 3.34% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.21% | 10.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and HFEQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 6.55% for FFLS.
They also come from different issuers: The Future Fund and Unlimited. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор