PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с FFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с FFND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и The Future Fund Active ETF (FFND).

FFLS и FFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и FFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и The Future Fund Active ETF (FFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и FFND

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у FFND с доходностью -3.34%.

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

The Future Fund Active ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT
Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPI

Сравнение комиссий FFLS и FFND

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FFND в 1.00%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
FFND
The Future Fund Active ETF

Доходность на риск

FFLS vs. FFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c FFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и The Future Fund Active ETF (FFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSFFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.98

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.49

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.43

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

6.14

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. FFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FFND равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и FFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSFFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.98

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.12

+0.56

Корреляция

Корреляция между FFLS и FFND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и FFND

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FFND в 0.67%

TTM20252024202320222021
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и FFND

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки FFND в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и FFND.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSFFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-47.84%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.23%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-7.06%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-19.44%

+16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.85%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и FFND

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у The Future Fund Active ETF (FFND) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSFFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.90%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

9.78%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

17.76%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

25.34%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

25.34%

-14.15%