PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLS с FFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с FFND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and FFND (The Future Fund Active ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs 18.00%/yr for FFND. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.00%/yr for FFND.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и FFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и The Future Fund Active ETF (FFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у FFND с доходностью 7.70%.

FFLS

1 день
-1.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
-4.12%
С начала года
-2.16%
1 год
-3.85%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFND

1 день
-0.77%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
4.05%
С начала года
7.70%
1 год
17.00%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и FFND

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-2.16%7.49%17.71%0.79%
FFND
The Future Fund Active ETF		7.70%19.38%24.05%8.47%

Correlation

The correlation between FFLS and FFND is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between FFLS and FFND shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLS и FFND

Секторы
FFLS
FFND

Промышленность

14.5%
14.0%

Здравоохранение

14.2%
12.0%

Технологии

13.8%
30.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
9.1%

Энергетика

4.8%
1.5%

Недвижимость

2.5%
1.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
13.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

-7.9%
11.7%

Промышленность

FFLS
14.5%
FFND
14.0%

Здравоохранение

FFLS
14.2%
FFND
12.0%

Технологии

FFLS
13.8%
FFND
30.4%

Коммуникационные услуги

FFLS
5.6%
FFND
9.1%

Энергетика

FFLS
4.8%
FFND
1.5%

Недвижимость

FFLS
2.5%
FFND
1.1%

Потребительский циклический сектор

FFLS
2.3%
FFND
13.2%

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.7%
FFND
3.9%

Сырьевые материалы

FFLS

-

FFND
1.4%

Коммунальные услуги

FFLS

-

FFND
1.8%

Финансовые услуги

FFLS
-7.9%
FFND
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

The Future Fund Active ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с VTFFLS с HEFTFFLS с NLSI
Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO

Доходность на риск

FFLS vs. FFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c FFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и The Future Fund Active ETF (FFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLSFFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.27

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.86

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.62

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.95

-7.66

FFLS vs. FFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FFND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и FFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и FFND

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки FFND в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и FFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSFFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-47.84%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.53%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-18.90%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.80%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-18.36%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.45%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и FFND

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с The Future Fund Active ETF (FFND) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSFFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.32%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.98%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

13.39%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

24.85%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

24.85%

-13.45%

Сравнение комиссий FFLS и FFND

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FFND в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и FFND

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности FFND в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.72%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and FFND have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.75%) compared to FFND (3.32%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs FFND's -47.84%.

On 3-year performance, FFND leads with 18.00% vs 7.69% for FFLS. On fees, FFND is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFND has performed better with a 18.00% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFND is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.60% for FFND.

FFLS is categorized as Long-Short, while FFND is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.00% for FFND.

FFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и FFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор