Сравнение FFLS с ATTR
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 3.44%.
FFLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.39% | -1.10% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
Correlation
The correlation between FFLS and ATTR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. ATTR — Ранг доходности на риск
FFLS
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFLS c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и ATTR
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -1.76% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -0.97% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.22% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 3.17% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 3.17% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 3.17% | +8.23% |
Сравнение комиссий FFLS и ATTR
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и ATTR
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.74% | 6.58% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and ATTR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: The Future Fund and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор