Сравнение FFLS с ATTR
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | -1.16% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between FFLS and ATTR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. ATTR — Ранг доходности на риск
FFLS
ATTR
Сравнение FFLS c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.81 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и ATTR
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -1.76% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -0.19% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.18% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 2.97% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 2.97% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 2.97% | +8.26% |
Сравнение комиссий FFLS и ATTR
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и ATTR
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and ATTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: The Future Fund and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор