PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с MFUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFLG is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 10.13%/yr vs 12.96%/yr for MFUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 17.04%.

FFLG

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.18%
1 год
29.65%
3 года*
26.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

MFUS

1 день
-0.05%
1 месяц
2.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.74%
1 год
26.63%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.72%19.61%32.29%49.71%-37.86%2.32%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		17.04%16.02%20.17%12.19%-5.82%21.33%

Correlation

The correlation between FFLG and MFUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.71

The correlation between FFLG and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и MFUS

Секторы
FFLG
MFUS

Технологии

52.8%
24.7%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.5%

Здравоохранение

6.7%
13.4%

Промышленность

5.7%
12.2%

Финансовые услуги

3.1%
12.0%

Сырьевые материалы

1.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Недвижимость

0.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
9.7%

Энергетика

0.3%
6.4%

Технологии

FFLG
52.8%
MFUS
24.7%

Коммуникационные услуги

FFLG
13.5%
MFUS
5.1%

Потребительский циклический сектор

FFLG
10.8%
MFUS
10.5%

Здравоохранение

FFLG
6.7%
MFUS
13.4%

Промышленность

FFLG
5.7%
MFUS
12.2%

Финансовые услуги

FFLG
3.1%
MFUS
12.0%

Сырьевые материалы

FFLG
1.4%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

FFLG
1.4%
MFUS
1.6%

Недвижимость

FFLG
0.7%
MFUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.5%
MFUS
9.7%

Энергетика

FFLG
0.3%
MFUS
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

FFLG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.39

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.40

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.19

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

17.01

-9.10

FFLG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и MFUS

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-35.21%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-6.39%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-15.39%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-18.22%

-26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.10%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-3.98%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.57%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и MFUS

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

4.20%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

8.90%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

11.21%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

15.08%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

17.34%

+8.14%

Сравнение комиссий FFLG и MFUS

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и MFUS

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and MFUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLG has higher volatility (8.52%) compared to MFUS (4.20%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.96% vs 10.13% for FFLG. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.96% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.13% for FFLG.

They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор