Сравнение FFLG с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
FFLG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLG и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLG и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | -5.74% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | 1.72% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 15.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
FFLG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLG и IQM
FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
FFLG vs. IQM — Ранг доходности на риск
FFLG
IQM
Сравнение FFLG c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLG | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.72 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.33 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.00 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 12.47 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.72 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FFLG и IQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLG и IQM
Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FFLG и IQM
Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -44.91% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -14.71% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -44.91% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -6.86% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -12.55% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.72% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLG и IQM
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) составляет 8.55%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 12.71% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 23.53% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 33.40% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 28.67% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 30.73% | -5.14% |