PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLG с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

FFLG и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLG и FFLC

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий FFLG и FFLC

И FFLG, и FFLC имеют комиссию равную 0.38%.

FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLG vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.07

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.60

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.72

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.35

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.05

-0.78

Корреляция

Корреляция между FFLG и FFLC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FFLC

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FFLC в 1.13%

TTM202520242023202220212020
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FFLC

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLGFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-19.72%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-11.92%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-19.72%

-24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.89%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-3.05%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.79%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLGFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.15%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.28%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

18.69%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.94%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

17.78%

+7.81%