PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с FDMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. FFLG is actively managed, while FDMO is passively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 10.13%/yr vs 15.56%/yr for FDMO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью 13.91%.

FFLG

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.18%
1 год
29.65%
3 года*
26.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

FDMO

1 день
-0.47%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.69%
1 год
28.77%
3 года*
27.46%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и FDMO

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.72%19.61%32.29%49.71%-37.86%2.32%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		13.91%21.43%32.78%24.79%-19.32%15.76%

Correlation

The correlation between FFLG and FDMO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between FFLG and FDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и FDMO

Секторы
FFLG
FDMO

Технологии

52.8%
38.3%

Коммуникационные услуги

13.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.8%

Здравоохранение

6.7%
8.7%

Промышленность

5.7%
9.1%

Финансовые услуги

3.1%
11.3%

Сырьевые материалы

1.4%
2.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.0%

Энергетика

0.3%
3.2%

Технологии

FFLG
52.8%
FDMO
38.3%

Коммуникационные услуги

FFLG
13.5%
FDMO
9.4%

Потребительский циклический сектор

FFLG
10.8%
FDMO
9.8%

Здравоохранение

FFLG
6.7%
FDMO
8.7%

Промышленность

FFLG
5.7%
FDMO
9.1%

Финансовые услуги

FFLG
3.1%
FDMO
11.3%

Сырьевые материалы

FFLG
1.4%
FDMO
2.1%

Коммунальные услуги

FFLG
1.4%
FDMO
2.1%

Недвижимость

FFLG
0.7%
FDMO
2.0%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.5%
FDMO
4.0%

Энергетика

FFLG
0.3%
FDMO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с FMTM

Доходность на риск

FFLG vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.62

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.22

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.37

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

9.22

-1.31

FFLG vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FDMO

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-33.94%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-12.22%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-21.88%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-25.44%

-19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.26%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-5.40%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.13%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FDMO

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

7.78%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

14.53%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

17.86%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

19.25%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

19.58%

+5.90%

Сравнение комиссий FFLG и FDMO

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FDMO

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FDMO в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.60%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FFLG and FDMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLG has higher volatility (8.52%) compared to FDMO (7.78%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs FDMO's -33.94%.

On 5-year performance, FDMO leads with 15.56% vs 10.13% for FFLG. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 15.56% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.

FDMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.13% for FFLG.

FFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.29% for FDMO.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор