PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с FBTC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FFLG is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FFLG returned 29.65% vs -43.57% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -31.72%.

FFLG

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.18%
1 год
29.65%
3 года*
26.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

FBTC

1 день
-4.06%
1 месяц
-21.11%
С начала года
-31.72%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-43.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и FBTC

2026 (YTD)20252024
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.72%19.61%31.50%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-31.72%-6.56%94.28%

Correlation

The correlation between FFLG and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FFLG vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.99

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-1.45

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.84

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.83

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

-1.42

+9.32

FFLG vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FBTC

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-52.44%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-52.44%

+38.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-52.44%

+47.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-16.83%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

30.72%

-26.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) составляет 8.52%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что FFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

13.34%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

34.52%

-18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

44.35%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

50.11%

-24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

50.11%

-24.63%

Сравнение комиссий FFLG и FBTC

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FBTC

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (13.34%) compared to FFLG (8.52%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs FBTC's -52.44%.

On 1-year performance, FFLG leads with 29.65% vs -43.57% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLG has performed better with a 29.65% return vs -43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.

FFLG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FBTC.

FFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.25% for FBTC.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор