PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFLG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 10.13%/yr vs 10.29%/yr for BIBL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

FFLG

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.18%
1 год
29.65%
3 года*
26.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.72%19.61%32.29%49.71%-37.86%2.32%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%17.87%-23.26%25.35%

Correlation

The correlation between FFLG and BIBL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.80

The correlation between FFLG and BIBL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLG и BIBL

Секторы
FFLG
BIBL

Технологии

52.8%
31.9%

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
0.3%

Здравоохранение

6.7%
4.1%

Промышленность

5.7%
27.2%

Финансовые услуги

3.1%
8.5%

Сырьевые материалы

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.4%
3.3%

Недвижимость

0.7%
13.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.4%

Энергетика

0.3%
6.0%

Технологии

FFLG
52.8%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

FFLG
13.5%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

FFLG
10.8%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

FFLG
6.7%
BIBL
4.1%

Промышленность

FFLG
5.7%
BIBL
27.2%

Финансовые услуги

FFLG
3.1%
BIBL
8.5%

Сырьевые материалы

FFLG
1.4%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

FFLG
1.4%
BIBL
3.3%

Недвижимость

FFLG
0.7%
BIBL
13.7%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.5%
BIBL
0.4%

Энергетика

FFLG
0.3%
BIBL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FFLG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.39

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.17

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.38

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

18.61

-10.71

FFLG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и BIBL

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-36.12%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-8.94%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-20.60%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-30.85%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.92%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-7.00%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.10%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и BIBL

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.81%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

13.65%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

16.44%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

19.76%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

21.11%

+4.37%

Сравнение комиссий FFLG и BIBL

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и BIBL

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and BIBL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLG has higher volatility (8.52%) compared to BIBL (6.81%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.29% vs 10.13% for FFLG. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.29% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.13% for FFLG.

They also come from different issuers: Fidelity and Inspire. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор