Сравнение FFIZX с LTFIX
FFIZX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFIZX returned 11.46%/yr vs 11.50%/yr for LTFIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FFIZX charges 0.08%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.
Доходность
Сравнение доходности FFIZX и LTFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью 8.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIZX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции LTFIX немного впереди с 11.50%.
FFIZX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.46%
LTFIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам FFIZX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 10.18% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.75% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Correlation
The correlation between FFIZX and LTFIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between FFIZX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIZX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FFIZX
LTFIX
Сравнение FFIZX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIZX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.52 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 11.34 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.85 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FFIZX и LTFIX
Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и LTFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -52.73% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.71% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -15.70% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -26.80% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -33.50% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.83% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -7.64% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.93% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIZX и LTFIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) составляет 3.28%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.46% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.48% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 11.87% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 15.46% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.84% | -0.96% |
Сравнение комиссий FFIZX и LTFIX
FFIZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIZX и LTFIX
Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности LTFIX в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.26% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.02% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FFIZX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LTFIX has higher volatility (3.46%) compared to FFIZX (3.28%). In terms of maximum drawdown, FFIZX dropped -30.69% vs LTFIX's -52.73%.
FFIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIZX и LTFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор