PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIZX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIZX с FAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFIZX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - FFIZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFIZX returned 11.46%/yr vs 8.08%/yr for FAGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FFIZX charges 0.08%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности FFIZX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции FFIZX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.08% соответственно.

FFIZX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.37%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.46%

FAGIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.11%
3 года*
13.29%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIZX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		10.18%19.93%13.37%19.44%-18.15%15.97%16.51%26.01%-7.20%20.57%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.24%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between FFIZX and FAGIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.83

The correlation between FFIZX and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FFIZX:
FFIZX с FNILXFFIZX с FXAIXFFIZX с VOOFFIZX с FIIIXFFIZX с FHTKXFFIZX с VTIFFIZX с VVIAX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

FFIZX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIZX
Ранг доходности на риск FFIZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIZX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIZX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIZXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.02

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.41

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.25

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

22.15

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIZX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIZX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIZX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIZXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.88

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FFIZX и FAGIX

Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIZXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-37.97%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-3.49%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-7.26%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-15.42%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

-28.45%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.17%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.98%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.82%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIZX и FAGIX

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIZXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.90%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

4.85%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

6.08%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

6.59%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

7.82%

+7.06%

Сравнение комиссий FFIZX и FAGIX

FFIZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIZX и FAGIX

Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FAGIX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		2.26%2.38%2.23%2.00%2.13%2.08%2.02%18.32%2.26%1.86%2.04%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FFIZX and FAGIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIZX has higher volatility (3.28%) compared to FAGIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FFIZX dropped -30.69% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIZX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор