Сравнение POU.TO с ^GSPTSE
POU.TO (Paramount Resources Ltd.) is a stock, while ^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada)) is an index. Over the past 10 years, POU.TO returned 16.61%/yr vs 9.13%/yr for ^GSPTSE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POU.TO и ^GSPTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POU.TO показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у ^GSPTSE с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 16.61% против 9.13% соответственно.
POU.TO
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 57.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 16.61%
^GSPTSE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам POU.TO и ^GSPTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 25.46% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
^GSPTSE S&P TSX Composite Index (Canada) | 8.52% | 28.25% | 17.99% | 8.12% | -8.66% | 21.74% | 2.17% | 19.13% | -11.64% | 6.03% |
Correlation
The correlation between POU.TO and ^GSPTSE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between POU.TO and ^GSPTSE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POU.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск
POU.TO
^GSPTSE
Сравнение POU.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POU.TO | ^GSPTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.30 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 14.77 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POU.TO | ^GSPTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.38 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок POU.TO и ^GSPTSE
Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и ^GSPTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POU.TO | ^GSPTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -49.99% | -48.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -9.33% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -12.79% | -40.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -17.57% | -38.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | -37.43% | -58.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.90% | -2.28% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -11.48% | -42.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 2.08% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности POU.TO и ^GSPTSE
Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POU.TO | ^GSPTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 4.17% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.29% | 10.63% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 12.93% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.17% | 13.19% | +31.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 15.11% | +42.41% |
Часто задаваемые вопросы
POU.TO and ^GSPTSE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POU.TO и ^GSPTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор