PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с ^GSPTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение POU.TO с ^GSPTSE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) is a stock, while ^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada)) is an index. Over the past 10 years, POU.TO returned 16.61%/yr vs 9.13%/yr for ^GSPTSE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у ^GSPTSE с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 16.61% против 9.13% соответственно.

POU.TO

1 день
-4.39%
1 месяц
2.41%
С начала года
25.46%
6 месяцев
15.10%
1 год
57.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
22.27%
10 лет*
16.61%

^GSPTSE

1 день
-2.28%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
30.64%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.43%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и ^GSPTSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		25.46%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		8.52%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%

Correlation

The correlation between POU.TO and ^GSPTSE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.43

Over the past year, the correlation between POU.TO and ^GSPTSE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFRPOU.TO с IPO.TO
Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с FC.TO

Доходность на риск

POU.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POU.TO^GSPTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.38

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.08

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.30

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

14.77

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POU.TO vs. ^GSPTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPTSE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POU.TO^GSPTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.43

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и ^GSPTSE

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и ^GSPTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TO^GSPTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-49.99%

-48.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-9.33%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-12.79%

-40.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-17.57%

-38.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-37.43%

-58.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.90%

-2.28%

-33.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-11.48%

-42.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.08%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и ^GSPTSE

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TO^GSPTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

4.17%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

10.63%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

12.93%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

13.19%

+31.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.52%

15.11%

+42.41%

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and ^GSPTSE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и ^GSPTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор