PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с ^GSPTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение POU.TO с ^GSPTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POU.TO и ^GSPTSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		14.14%48.84%30.17%-1.72%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%14.81%
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		3.93%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у ^GSPTSE с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 26.68% против 9.38% соответственно.

POU.TO

1 день
-7.61%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.14%
6 месяцев
22.95%
1 год
51.69%
3 года*
26.23%
5 лет*
43.13%
10 лет*
26.68%

^GSPTSE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.58%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.47%
1 год
31.66%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST

Доходность на риск

POU.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POU.TO^GSPTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.07

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.64

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.92

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

12.92

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POU.TO vs. ^GSPTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPTSE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POU.TO^GSPTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.07

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.90

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между POU.TO и ^GSPTSE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и ^GSPTSE

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и ^GSPTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

POU.TO^GSPTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.41%

-49.99%

-48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.99%

-11.07%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-17.57%

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-37.43%

-58.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.58%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.70%

-11.55%

-32.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

2.50%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и ^GSPTSE

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POU.TO^GSPTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.56%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

10.92%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.43%

15.37%

+18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.44%

13.07%

+28.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.63%

15.06%

+41.57%