PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение POU.TO с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, POU.TO returned 16.61%/yr vs 61.44%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.07%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 16.61% против 61.44% соответственно.

POU.TO

1 день
-4.39%
1 месяц
2.41%
С начала года
25.46%
6 месяцев
15.10%
1 год
57.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
22.27%
10 лет*
16.61%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.06%
С начала года
-26.07%
6 месяцев
-28.09%
1 год
-36.09%
3 года*
34.45%
5 лет*
15.47%
10 лет*
61.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		25.46%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
BTC-USD
Bitcoin		-28.87%-10.57%139.80%149.06%-61.52%57.96%297.73%84.55%-72.50%1,319.38%

Correlation

The correlation between POU.TO and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Bitcoin

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с DELKYPOU.TO с GFRPOU.TO с IPO.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

POU.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POU.TOBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.85

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-1.12

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.71

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

-1.25

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POU.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POU.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.85

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.19

-1.18

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и BTC-USD

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-83.55%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-50.49%

+32.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-50.49%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-74.78%

+18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-82.53%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.90%

-48.96%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-39.97%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

34.67%

-27.70%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и BTC-USD

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

10.14%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

34.38%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

35.28%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

43.65%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.52%

55.23%

+2.29%

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор