PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с ^SPTSX60
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение POU.TO с ^SPTSX60

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60).

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и ^SPTSX60

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POU.TO и ^SPTSX60

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		14.14%48.84%30.17%-1.72%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%14.81%
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		2.88%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у ^SPTSX60 с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции ^SPTSX60 по среднегодовой доходности: 26.68% против 9.29% соответственно.

POU.TO

1 день
-7.61%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.14%
6 месяцев
22.95%
1 год
51.69%
3 года*
26.23%
5 лет*
43.13%
10 лет*
26.68%

^SPTSX60

1 день
0.44%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.88%
1 год
27.28%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

S&P/TSX 60 Index

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с AAPL

Доходность на риск

POU.TO vs. ^SPTSX60 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c ^SPTSX60 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POU.TO^SPTSX60Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.89

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.48

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.59

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

12.29

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POU.TO vs. ^SPTSX60 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPTSX60 равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и ^SPTSX60, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POU.TO^SPTSX60Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между POU.TO и ^SPTSX60 составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и ^SPTSX60

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки ^SPTSX60 в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и ^SPTSX60.

Загрузка...

Показатели просадок

POU.TO^SPTSX60Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.41%

-54.11%

-44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.99%

-10.74%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-17.78%

-25.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-35.73%

-60.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-3.66%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.70%

-13.96%

-29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

2.27%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и ^SPTSX60

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPTSX60. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POU.TO^SPTSX60Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

4.98%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

9.78%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.43%

14.48%

+18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.44%

12.69%

+28.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.63%

15.09%

+41.54%