PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIJX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIJX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FFIJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIJX и VFIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		-1.60%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%.

FFIJX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.02%
1 год
19.17%
3 года*
15.21%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с SPY
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий FFIJX и VFIFX

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

FFIJX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIJX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIJXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.96

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.93

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

8.80

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIJX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIJXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между FFIJX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и VFIFX

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.93%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и VFIFX

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIJXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-51.68%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.52%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-25.40%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.48%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.93%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и VFIFX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIJXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.57%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.91%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.98%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.12%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.07%

+1.79%