PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIJX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIJX с VFIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFIJX returned 9.76%/yr vs 10.01%/yr for VFIFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FFIJX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIJX показывает доходность 11.74%, а VFIFX немного ниже – 11.27%.

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.50%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.02%
1 год
26.88%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIJX и VFIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		11.27%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%8.33%

Correlation

The correlation between FFIJX and VFIFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.98

The correlation between FFIJX and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFIJX и VFIFX

Секторы
FFIJX
VFIFX

Технологии

25.9%
27.3%

Финансовые услуги

17.1%
16.1%

Промышленность

11.7%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Технологии

FFIJX
25.9%
VFIFX
27.3%

Финансовые услуги

FFIJX
17.1%
VFIFX
16.1%

Промышленность

FFIJX
11.7%
VFIFX
12.4%

Потребительский циклический сектор

FFIJX
9.4%
VFIFX
9.4%

Здравоохранение

FFIJX
9.1%
VFIFX
8.3%

Коммуникационные услуги

FFIJX
8.0%
VFIFX
8.0%

Потребительский защитный сектор

FFIJX
5.2%
VFIFX
4.8%

Энергетика

FFIJX
4.7%
VFIFX
4.3%

Сырьевые материалы

FFIJX
4.1%
VFIFX
4.3%

Коммунальные услуги

FFIJX
2.8%
VFIFX
2.7%

Недвижимость

FFIJX
2.1%
VFIFX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Доходность на риск

FFIJX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIJX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIJXVFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.40

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.33

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.08

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

13.67

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIJX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIJXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и VFIFX

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и VFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIJXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-51.68%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.87%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-14.54%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-25.40%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.71%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.88%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и VFIFX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIJXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.43%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.04%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

11.38%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.18%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.11%

+1.67%

Сравнение комиссий FFIJX и VFIFX

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и VFIFX

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VFIFX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.88%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FFIJX and VFIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFIJX has higher volatility (3.62%) compared to VFIFX (3.43%). In terms of maximum drawdown, FFIJX dropped -30.68% vs VFIFX's -51.68%.

VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIJX и VFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор