PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIJX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIJX с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

FFIJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIJX и AOA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		-1.60%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.

FFIJX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.02%
1 год
19.17%
3 года*
15.21%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с SPY
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий FFIJX и AOA

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

Доходность на риск

FFIJX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIJX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIJXAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.97

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.98

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

8.82

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIJX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIJXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Корреляция

Корреляция между FFIJX и AOA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и AOA

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.93%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и AOA

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIJXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-28.38%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.62%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-23.62%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.18%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.08%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.16%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и AOA

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIJXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.28%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.34%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

13.87%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

12.92%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

13.51%

+3.35%