PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIJX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIJX с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both funds - FFIJX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. Over the past 5 years, FFIJX returned 9.76%/yr vs 9.19%/yr for AOA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FFIJX charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 10.13%.

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIJX и AOA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%7.57%

Correlation

The correlation between FFIJX and AOA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.98

The correlation between FFIJX and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFIJX и AOA

Секторы
FFIJX
AOA

Технологии

25.9%
27.4%

Финансовые услуги

17.1%
16.1%

Промышленность

11.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Здравоохранение

9.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Энергетика

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Технологии

FFIJX
25.9%
AOA
27.4%

Финансовые услуги

FFIJX
17.1%
AOA
16.1%

Промышленность

FFIJX
11.7%
AOA
12.0%

Потребительский циклический сектор

FFIJX
9.4%
AOA
9.5%

Здравоохранение

FFIJX
9.1%
AOA
8.0%

Коммуникационные услуги

FFIJX
8.0%
AOA
8.3%

Потребительский защитный сектор

FFIJX
5.2%
AOA
5.0%

Энергетика

FFIJX
4.7%
AOA
4.3%

Сырьевые материалы

FFIJX
4.1%
AOA
4.2%

Коммунальные услуги

FFIJX
2.8%
AOA
2.7%

Недвижимость

FFIJX
2.1%
AOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

FFIJX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIJX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIJXAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.22

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.96

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

13.13

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIJX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIJXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и AOA

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIJXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-28.38%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.20%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-12.94%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-23.62%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.31%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.05%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.85%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и AOA

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIJXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.16%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.51%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

10.63%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

12.97%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

13.54%

+3.24%

Сравнение комиссий FFIJX и AOA

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и AOA

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FFIJX and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFIJX has higher volatility (3.62%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, FFIJX dropped -30.68% vs AOA's -28.38%.

FFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIJX и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор