PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-9.36%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIDX имеют среднегодовую доходность 14.09%, а акции IVV немного отстают с 14.02%.

FFIDX

1 день
-0.04%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-5.63%
1 год
18.26%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.09%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FFIDX и IVV

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FFIDX
Fidelity Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

FFIDX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

7.32

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между FFIDX и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и IVV

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.30%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и IVV

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-55.25%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.06%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-24.53%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-33.90%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-6.26%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-10.85%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.53%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и IVV

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 4.37%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.30%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.45%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

18.31%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

16.89%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

18.04%

+1.34%