Сравнение FFIDX с GQEPX
FFIDX (Fidelity Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both mutual funds - FFIDX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while GQEPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners. Over the past 5 years, FFIDX returned 11.88%/yr vs 9.57%/yr for GQEPX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFIDX charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности FFIDX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIDX показывает доходность 8.66%, а GQEPX немного выше – 8.84%.
FFIDX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 8.66%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.60%
- Всё время*
- 8.97%
GQEPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFIDX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 8.66% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 33.22% | 26.43% | 33.46% | -15.37% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 8.84% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between FFIDX and GQEPX is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between FFIDX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIDX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
FFIDX
GQEPX
Сравнение FFIDX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIDX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.00 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 2.26 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIDX и GQEPX
Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIDX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -28.45% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -8.48% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -18.97% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -20.49% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.10% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -5.90% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.76% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIDX и GQEPX
Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIDX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.54% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.43% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 10.69% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.90% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.61% | +0.82% |
Сравнение комиссий FFIDX и GQEPX
FFIDX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIDX и GQEPX
Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GQEPX в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 1.08% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.41% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFIDX and GQEPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIDX has higher volatility (4.01%) compared to GQEPX (2.54%). In terms of maximum drawdown, FFIDX dropped -55.35% vs GQEPX's -28.45%.
FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIDX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор