Сравнение FFHCX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFHCX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFHCX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | -0.43% | 6.02% | 8.49% | 13.19% | -1.55% | 5.66% | 2.54% | 9.42% | 1.36% | 4.80% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FFHCX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.80% против 3.04% соответственно.
FFHCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 5.80%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFHCX и THHYX
FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
FFHCX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
FFHCX
THHYX
Сравнение FFHCX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFHCX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.80 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.78 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.39 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 10.88 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFHCX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.92 | 0.41 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FFHCX и THHYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFHCX и THHYX
Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 7.30% | 8.11% | 8.46% | 9.47% | 3.83% | 3.64% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 4.80% | 5.16% | 4.37% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FFHCX и THHYX
Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFHCX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -8.83% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -1.12% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.81% | -8.83% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -8.83% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.90% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -1.64% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.45% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFHCX и THHYX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFHCX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.59% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 1.57% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 2.74% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 3.90% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.68% | +0.47% |