PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Toews Tactical Income Fund (THHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Toews Tactical Income Fund (THHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66537V6175

CUSIP

66537V617

Эмитент

Toews Funds

Дата выпуска

4 июн. 2010 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия THHYX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

Популярные сравнения:
THHYX с CPITX
Популярные сравнения:
THHYX с CPITX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Toews Tactical Income Fund (THHYX) показал доход в -0.33% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THHYX составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

THHYX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-1.37%

1 год

4.19%

3 года

2.19%

5 лет

2.03%

10 лет

2.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.07%0.91%-1.84%-0.25%0.82%-0.33%
20240.14%0.06%1.06%-1.26%0.93%0.46%2.08%1.53%1.43%-1.08%1.12%-1.04%5.49%
20232.08%-1.02%-0.70%0.19%-1.05%0.61%0.98%-1.22%-1.24%0.38%2.17%3.39%4.53%
2022-1.01%-0.09%-0.28%-0.93%-0.19%-2.98%1.85%-1.29%-0.63%-0.62%2.73%-1.88%-5.32%
2021-0.15%0.27%-0.41%0.70%-0.11%1.23%-0.11%-0.12%-0.15%-0.52%-0.82%0.51%0.29%
2020-0.09%-0.53%-0.06%-2.33%2.38%-0.40%4.55%0.47%-1.34%-0.55%1.48%1.70%5.21%
20191.81%1.52%0.82%1.38%-0.99%1.40%0.33%-0.31%0.37%-0.76%-0.22%1.84%7.37%
20180.50%-1.02%-0.09%-0.09%-0.39%-0.50%0.80%0.57%0.44%-1.15%0.09%0.08%-0.79%
20171.16%1.23%-1.42%0.93%0.74%-0.03%1.11%-0.67%0.70%0.16%-1.21%0.30%3.01%
2016-0.10%-0.19%2.19%2.94%0.33%-0.31%2.03%1.84%0.59%-0.21%-0.66%1.62%10.47%
2015-0.28%2.35%-1.08%0.99%0.31%-0.76%-0.09%-0.09%-0.28%0.47%-1.03%-0.12%0.32%
20140.48%1.86%0.32%0.45%0.86%0.78%-0.73%0.22%-0.90%0.00%-1.04%-0.07%2.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THHYX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности THHYX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THHYX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Toews Tactical Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.39
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Toews Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.55$0.44$0.16$0.30$0.25$0.42$0.26$0.76$0.37$0.17$0.34

Дивидендный доход

5.13%5.45%4.35%1.61%2.79%2.20%3.84%2.44%6.99%3.31%1.58%3.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toews Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.05$0.03$0.00$0.19
2024$0.06$0.05$0.05$0.05$0.02$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.05$0.55
2023$0.04$0.06$0.02$0.04$0.05$0.01$0.05$0.05$0.05$0.04$0.02$0.03$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04$0.01$0.01$0.05$0.05$0.16
2021$0.00$0.03$0.00$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.00$0.06$0.30
2020$0.00$0.01$0.01$0.00$0.03$0.05$0.02$0.03$0.03$0.00$0.00$0.06$0.25
2019$0.00$0.02$0.04$0.04$0.02$0.02$0.07$0.03$0.05$0.03$0.04$0.07$0.42
2018$0.03$0.01$0.00$0.01$0.02$0.01$0.02$0.04$0.04$0.04$0.01$0.03$0.26
2017$0.00$0.05$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.02$0.02$0.04$0.03$0.41$0.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.01$0.10$0.37
2015$0.00$0.03$0.02$0.04$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.17
2014$0.02$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.00$0.02$0.00$0.03$0.02$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Toews Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 8.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка Toews Tactical Income Fund составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.82%13 июл. 2021 г.3379 нояб. 2022 г.41812 июл. 2024 г.755
-4.9%21 февр. 2020 г.5914 мая 2020 г.133 июн. 2020 г.72
-3.66%9 июн. 2020 г.1529 июн. 2020 г.1927 июл. 2020 г.34
-3.52%23 мая 2011 г.9028 сент. 2011 г.2127 окт. 2011 г.111
-2.95%31 окт. 2011 г.231 дек. 2011 г.3423 янв. 2012 г.57
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...