Сравнение THHYX с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности THHYX и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THHYX и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции THHYX превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.84% соответственно.
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THHYX и GSY
THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Доходность на риск
THHYX vs. GSY — Ранг доходности на риск
THHYX
GSY
Сравнение THHYX c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THHYX | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 10.78 | -8.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 24.39 | -21.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 6.45 | -5.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 25.29 | -20.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 176.96 | -166.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THHYX | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 10.78 | -8.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 6.07 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 2.33 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.45 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между THHYX и GSY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THHYX и GSY
Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок THHYX и GSY
Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| THHYX | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -12.14% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.18% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.83% | -1.48% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.83% | -5.25% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.41% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.03% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности THHYX и GSY
Toews Tactical Income Fund (THHYX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что THHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THHYX | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.15% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.28% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 0.43% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.58% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 1.22% | +2.46% |