Сравнение THHYX с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности THHYX и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THHYX и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THHYX имеют среднегодовую доходность 3.04%, а акции GTO немного отстают с 3.03%.
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THHYX и GTO
THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
THHYX vs. GTO — Ранг доходности на риск
THHYX
GTO
Сравнение THHYX c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THHYX | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.12 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.53 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.62 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 4.87 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THHYX | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.51 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между THHYX и GTO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THHYX и GTO
Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THHYX и GTO
Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THHYX | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -20.61% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -2.94% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.83% | -20.61% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.83% | -20.61% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.28% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -4.85% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.98% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности THHYX и GTO
Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у Invesco Total Return Bond ETF (GTO) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THHYX | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.59% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.32% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 4.04% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 5.68% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 5.57% | -1.89% |