PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THHYX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THHYX с PRFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности THHYX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THHYX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 3.04% против 5.67% соответственно.

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с MFHVX

Сравнение комиссий THHYX и PRFRX

THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund

Доходность на риск

THHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THHYXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.59

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

7.18

-4.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

2.36

-0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

5.93

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

28.58

-17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THHYX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THHYXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.59

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

2.49

-2.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.45

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.43

-0.29

Корреляция

Корреляция между THHYX и PRFRX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и PRFRX

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок THHYX и PRFRX

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

THHYXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-20.05%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.96%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.83%

-5.94%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

-20.05%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.53%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.69%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.43%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и PRFRX

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THHYXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.71%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.11%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

3.33%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

2.90%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

3.92%

-0.24%