PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFHCX с FDAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFHCX с FDAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFHCX (Fidelity Series Floating Rate High Income Fund) and FDAAX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund) are both mutual funds - FFHCX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FDAAX is a Bank Loan fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FFHCX returned 5.70%/yr vs 4.44%/yr for FDAAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFHCX charges 0.00%/yr vs 0.67%/yr for FDAAX.

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и FDAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у FDAAX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции FDAAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 4.44% соответственно.

FFHCX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.74%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.70%

FDAAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.62%
3 года*
7.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFHCX и FDAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		2.22%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%
FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund		1.17%4.68%8.52%14.35%-1.37%8.55%-3.71%3.30%0.95%2.44%

Correlation

The correlation between FFHCX and FDAAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г.

0.59

The correlation between FFHCX and FDAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Franklin Floating Rate Daily Access Fund

Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с DODLXFFHCX с LVHD
Часто сравнивают с FDAAX:
FDAAX с FFRIXFDAAX с VONEFDAAX с FFRHXFDAAX с VNLAFDAAX с VTEBFDAAX с SPHYFDAAX с FKDNX

Доходность на риск

FFHCX vs. FDAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDAAX
Ранг доходности на риск FDAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFHCX c FDAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFHCXFDAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.22

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.65
2.21

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.34

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

2.10

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.09

6.12

+15.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFHCX vs. FDAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FDAAX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и FDAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFHCXFDAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.22

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

1.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

1.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и FDAAX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки FDAAX в -25.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FDAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFHCXFDAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-25.74%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-1.73%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-2.70%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-6.22%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-18.08%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.51%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.59%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и FDAAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.69%, в то время как у Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFHCXFDAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.85%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.37%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

2.98%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

3.34%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

3.85%

+0.32%

Сравнение комиссий FFHCX и FDAAX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDAAX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и FDAAX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности FDAAX в 7.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund		7.86%8.00%9.42%7.64%5.84%3.73%5.07%5.62%5.18%3.79%4.57%4.71%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.68%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%

Часто задаваемые вопросы

FFHCX and FDAAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDAAX has higher volatility (0.85%) compared to FFHCX (0.69%). In terms of maximum drawdown, FFHCX dropped -21.45% vs FDAAX's -25.74%.

FFHCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFHCX и FDAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор