Сравнение FFGZX с TCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).
FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и TCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGZX и TCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у TCLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям TCLEX по среднегодовой доходности: 3.87% против 5.43% соответственно.
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGZX и TCLEX
FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.
Доходность на риск
FFGZX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск
FFGZX
TCLEX
Сравнение FFGZX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGZX | TCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.90 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.72 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.09 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGZX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FFGZX и TCLEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и TCLEX
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TCLEX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и TCLEX
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и TCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGZX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -35.33% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -4.49% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -17.31% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -17.31% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.21% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.02% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.09% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и TCLEX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.85%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGZX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.22% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.67% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 6.06% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.86% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.98% | -2.59% |