PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и VEA


2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
2.18%27.85%-2.87%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4.45%35.16%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.


FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий FFGX и VEA

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.


Доходность на риск

FFGX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.81

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.46

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.77

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

10.77

-3.90

FFGX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.81

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.22

+0.84

Корреляция

Корреляция между FFGX и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и VEA

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VEA в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
1.57%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и VEA

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и VEA.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-60.68%

+45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.63%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-7.20%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-13.39%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.99%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и VEA

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.92%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.68%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.67%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

16.30%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.26%

+1.11%