Сравнение FFGX с FELG
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFGX returned 18.97% vs 15.89% for FELG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и FELG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 3.92%.
FFGX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGX и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 10.83% | 27.85% | -9.98% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 3.92% | 18.44% | 2.84% |
Correlation
The correlation between FFGX and FELG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FFGX and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. FELG — Ранг доходности на риск
FFGX
FELG
Сравнение FFGX c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGX | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.99 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 3.19 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGX и FELG
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -23.89% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -16.17% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.80% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.57% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.99% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и FELG
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.76% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 13.39% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 16.74% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.99% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.99% | +0.65% |
Сравнение комиссий FFGX и FELG
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и FELG
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FELG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.36% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFGX and FELG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFGX has higher volatility (6.87%) compared to FELG (5.76%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.95% vs FELG's -23.89%.
On 1-year performance, FFGX leads with 18.97% vs 15.89% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 18.97% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.
FFGX has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.36% for FELG.
FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.18% for FELG.
FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор