Сравнение FFGX с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FFGX и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGX и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGX и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGX и FELG
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FFGX vs. FELG — Ранг доходности на риск
FFGX
FELG
Сравнение FFGX c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.87 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.28 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 4.39 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.87 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FFGX и FELG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и FELG
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и FELG
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGX | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -23.89% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -16.17% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -11.99% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.57% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.73% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и FELG
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGX | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 6.95% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.45% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 22.60% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.23% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.23% | -1.86% |