PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGX с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

FFGX и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGX и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и FDEV

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		2.18%27.85%-2.87%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с VOOFFGX с IDVOFFGX с VYMIFFGX с SCHGFFGX с RWL
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий FFGX и FDEV

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

FFGX vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGXFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.83

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.54

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.02

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

12.24

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGX vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGXFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.54

+0.52

Корреляция

Корреляция между FFGX и FDEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и FDEV

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.57%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и FDEV

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGXFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-30.11%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.67%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-4.03%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.37%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.14%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и FDEV

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGXFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

5.91%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.15%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

14.64%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

13.84%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.38%

+2.99%