PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGIX с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFGIX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FFGIX is a Commodities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFGIX returned 13.69%/yr vs 14.13%/yr for FNILX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGIX charges 0.93%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FFGIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGIX показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 11.56%.

FFGIX

1 день
1.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
24.62%
6 месяцев
27.07%
1 год
52.25%
3 года*
20.07%
5 лет*
13.69%
10 лет*
13.10%

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.62%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-16.37%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FFGIX and FNILX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FFGIX and FNILX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с RYMEXFFGIX с BCSKXFFGIX с BRCYXFFGIX с EIPCXFFGIX с PCLPXFFGIX с DCMSX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FFGIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGIXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.48

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.36

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

3.28

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.56

15.01

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGIX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.48

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FFGIX и FNILX

Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-33.76%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.01%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-19.08%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-25.40%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-5.37%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.97%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGIX и FNILX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.88%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.99%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

11.93%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

17.25%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

20.04%

+2.40%

Сравнение комиссий FFGIX и FNILX

FFGIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGIX и FNILX

Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.95%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFGIX and FNILX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGIX has higher volatility (4.31%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FFGIX dropped -57.17% vs FNILX's -33.76%.

FFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGIX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор