Сравнение FFGIX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGIX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGIX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 24.09% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGIX показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции FFGIX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 13.98% против 7.22% соответственно.
FFGIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 52.81%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 13.98%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGIX и DBCMX
FFGIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
FFGIX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
FFGIX
DBCMX
Сравнение FFGIX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGIX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.12 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.82 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.44 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.90 | 12.96 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.12 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFGIX и DBCMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGIX и DBCMX
Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 1.96% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGIX и DBCMX
Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -37.62% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -7.93% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -27.60% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.29% | -37.62% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.34% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -13.46% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.11% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGIX и DBCMX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеют волатильность 6.14% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.43% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.03% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 12.83% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.17% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 14.51% | +8.04% |