Сравнение FFGCX с FYHTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и FYHTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и FYHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 15.67% | 14.72% | 4.73% | -8.62% | 15.32% | 26.43% | -3.84% | 6.91% | -11.71% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
FYHTX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и FYHTX
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.
Доходность на риск
FFGCX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск
FFGCX
FYHTX
Сравнение FFGCX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | FYHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.46 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.96 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.54 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 7.05 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.46 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и FYHTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и FYHTX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FYHTX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 2.53% | 2.93% | 3.78% | 4.10% | 57.34% | 15.05% | 0.00% | 7.00% | 12.49% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и FYHTX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FYHTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -33.22% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -9.18% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -25.47% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.48% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -12.14% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.30% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и FYHTX
Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.34% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.47% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 15.28% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.87% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.51% | +8.03% |