Сравнение FFFZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FFFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFZX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFZX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFZX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A | -3.85% | 22.79% | 13.31% | 18.99% | -18.35% | 15.72% | 17.26% | 26.34% | -8.49% | 20.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFZX показывает доходность -3.85%, а VOO немного выше – -3.66%. За последние 10 лет акции FFFZX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.14% соответственно.
FFFZX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.26%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFZX и VOO
FFFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FFFZX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FFFZX
VOO
Сравнение FFFZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFZX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.31 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FFFZX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFZX и VOO
Дивидендная доходность FFFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFZX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A | 6.50% | 6.25% | 1.44% | 1.34% | 10.74% | 9.51% | 5.21% | 6.78% | 11.61% | 3.53% | 4.64% | 3.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FFFZX и VOO
Максимальная просадка FFFZX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFZX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -33.99% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.98% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -24.52% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.99% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -5.55% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -3.72% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.55% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFZX и VOO
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.51% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.34% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.47% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 18.11% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.82% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.99% | -2.60% |