Сравнение FFFZX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FFFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFZX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFZX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFZX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A | -0.98% | 22.79% | 13.31% | 18.99% | -18.35% | 15.72% | 17.26% | 26.34% | -8.49% | 20.21% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFZX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFZX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.59% против 5.47% соответственно.
FFFZX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.59%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFZX и URINX
FFFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FFFZX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FFFZX
URINX
Сравнение FFFZX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFZX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.83 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.62 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.52 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 10.91 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFZX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.83 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FFFZX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFZX и URINX
Дивидендная доходность FFFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFZX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A | 6.31% | 6.25% | 1.44% | 1.34% | 10.74% | 9.51% | 5.21% | 6.78% | 11.61% | 3.53% | 4.64% | 3.73% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFFZX и URINX
Максимальная просадка FFFZX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFZX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFZX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -15.27% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -4.41% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -15.27% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -15.27% | -16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -2.81% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -1.93% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.02% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFZX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFZX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 2.61% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 3.83% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 6.07% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 6.23% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 5.79% | +9.63% |