Сравнение FFFZX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FFFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFZX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFZX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFZX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A | -3.85% | 22.79% | 13.31% | 18.99% | -18.35% | 15.72% | 17.26% | 26.34% | -8.49% | 20.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFZX показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FFFZX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.08% соответственно.
FFFZX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.26%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFZX и FXAIX
FFFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FFFZX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FFFZX
FXAIX
Сравнение FFFZX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFZX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.49 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.30 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFZX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FFFZX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFZX и FXAIX
Дивидендная доходность FFFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFZX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A | 6.50% | 6.25% | 1.44% | 1.34% | 10.74% | 9.51% | 5.21% | 6.78% | 11.61% | 3.53% | 4.64% | 3.73% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FFFZX и FXAIX
Максимальная просадка FFFZX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFZX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFZX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -33.79% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -12.13% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -24.50% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.79% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -6.23% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -3.83% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.53% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFZX и FXAIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.51% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFZX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.34% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.53% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 18.32% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.92% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.05% | -2.66% |