Сравнение FFFHX с DRIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX).
FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFHX и DRIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFHX и DRIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | -0.49% | 23.72% | 14.11% | 20.45% | -18.29% | 16.59% | 18.25% | 25.33% | -8.90% | 22.29% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у DRIJX с доходностью -1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFFHX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции DRIJX немного впереди с 11.47%.
FFFHX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.22%
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFHX и DRIJX
FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRIJX в 0.22%.
Доходность на риск
FFFHX vs. DRIJX — Ранг доходности на риск
FFFHX
DRIJX
Сравнение FFFHX c DRIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFHX | DRIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.98 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.60 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.82 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFHX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FFFHX и DRIJX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFHX и DRIJX
Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DRIJX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 4.16% | 4.14% | 1.86% | 1.78% | 11.83% | 11.76% | 4.93% | 6.48% | 7.69% | 3.98% | 4.12% | 4.16% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFFHX и DRIJX
Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки DRIJX в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и DRIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFHX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -33.55% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -10.85% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -23.49% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -33.55% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.84% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -4.25% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.32% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFHX и DRIJX
Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFHX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.03% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 7.94% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 14.97% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.56% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.62% | -0.31% |