Сравнение DRIJX с FIRQX
DRIJX (Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund) and FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIJX charges 0.22%/yr vs 0.46%/yr for FIRQX.
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и FIRQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRIJX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.32%
FIRQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIJX и FIRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 11.23% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.59% | 12.62% | -2.83% | 10.63% |
Correlation
The correlation between DRIJX and FIRQX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between DRIJX and FIRQX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIJX vs. FIRQX — Ранг доходности на риск
DRIJX
FIRQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRIJX c FIRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIJX | FIRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и FIRQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIJX | FIRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и FIRQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIJX | FIRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | — | — |
Сравнение комиссий DRIJX и FIRQX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FIRQX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и FIRQX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FIRQX в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.34% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.17% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
DRIJX and FIRQX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRIJX и FIRQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор