PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFFX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%17.25%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FFFFX и PADLX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FFFFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.46

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.23

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.78

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между FFFFX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и PADLX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.09%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и PADLX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFFXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-18.87%

-35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-4.65%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-18.87%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.93%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-4.95%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.06%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и PADLX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFFXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.05%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

3.27%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

5.82%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

6.63%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

7.56%

+7.46%