Сравнение FFFEX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 8.80% против 4.94% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и VTINX
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFEX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FFFEX
VTINX
Сравнение FFFEX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.67 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.29 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 9.59 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и VTINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и VTINX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и VTINX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -19.96% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -4.14% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -17.02% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -17.02% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.04% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.21% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.99% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и VTINX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.50% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 3.59% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 5.60% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 6.01% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 5.69% | +5.69% |