Сравнение FFFEX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.67% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и VPU
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
FFFEX vs. VPU — Ранг доходности на риск
FFFEX
VPU
Сравнение FFFEX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.25 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.71 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.22 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 5.27 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и VPU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и VPU
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и VPU
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -46.31% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -8.90% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.15% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -36.42% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.71% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -7.82% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.74% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и VPU
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.99% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 10.18% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 15.51% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 16.91% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 19.07% | -7.69% |