Сравнение FFFEX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.63% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и SPHQ
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
FFFEX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
FFFEX
SPHQ
Сравнение FFFEX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.94 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.44 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.45 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 6.35 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.94 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и SPHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и SPHQ
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и SPHQ
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -57.83% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -10.84% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.04% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -31.60% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.92% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -10.78% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.48% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и SPHQ
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) составляет 4.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.32% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 9.67% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 17.13% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 16.40% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 17.81% | -6.43% |