PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFEX с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFEX и SPHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.45%
4.63%
FFFEX
SPHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFEX:

0.82

SPHQ:

2.02

Коэф-т Сортино

FFFEX:

1.15

SPHQ:

2.77

Коэф-т Омега

FFFEX:

1.15

SPHQ:

1.36

Коэф-т Кальмара

FFFEX:

0.43

SPHQ:

4.07

Коэф-т Мартина

FFFEX:

3.81

SPHQ:

13.73

Индекс Язвы

FFFEX:

1.94%

SPHQ:

1.83%

Дневная вол-ть

FFFEX:

9.00%

SPHQ:

12.45%

Макс. просадка

FFFEX:

-49.70%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

FFFEX:

-9.67%

SPHQ:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 2.89% против 13.27% соответственно.


FFFEX

С начала года

0.63%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.36%

5 лет

1.06%

10 лет

2.89%

SPHQ

С начала года

0.52%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

4.63%

1 год

25.47%

5 лет

14.16%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFEX и SPHQ

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
График комиссии FFFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFEX и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFEX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFEX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFEX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFEX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.822.02
Коэффициент Сортино FFFEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.152.77
Коэффициент Омега FFFEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.36
Коэффициент Кальмара FFFEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.434.07
Коэффициент Мартина FFFEX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.8113.73
FFFEX
SPHQ

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.82
2.02
FFFEX
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и SPHQ

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPHQ в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
0.15%0.15%1.83%2.59%2.40%1.07%1.65%1.76%1.23%1.55%4.36%8.39%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.14%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и SPHQ

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.67%
-3.18%
FFFEX
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и SPHQ

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) составляет 4.09%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.09%
4.48%
FFFEX
SPHQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab