Сравнение FFFEX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFEX или SPHQ.
Основные характеристики
| FFFEX | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.06% | 27.45% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 37.16% |
| Дох-ть за 3 года | -1.80% | 10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.42% | 13.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 6.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.37 | 23.41 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 8.48% | 12.07% |
| Макс. просадка | -49.70% | -57.83% |
| Текущая просадка | -5.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и SPHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и SPHQ
С начала года, FFFEX показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 3.42% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и SPHQ
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFFEX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и SPHQ
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPHQ в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 1.79% | 1.83% | 2.59% | 2.40% | 1.07% | 1.65% | 1.76% | 1.23% | 1.55% | 4.36% | 8.39% | 4.63% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.13% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и SPHQ
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и SPHQ
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) составляет 2.29%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.