Сравнение FFFEX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.80% против 4.81% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и TDIFX
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FFFEX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FFFEX
TDIFX
Сравнение FFFEX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.07 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.47 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 6.12 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и TDIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и TDIFX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и TDIFX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -12.21% | -39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -2.84% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -12.21% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -12.21% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.83% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -1.77% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.84% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и TDIFX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.51% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 2.32% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 4.34% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 5.89% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 5.05% | +6.33% |