PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с ITDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с ITDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и ITDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и ITDB

2026 (YTD)202520242023
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%11.78%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у ITDB с доходностью -0.21%.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM

Сравнение комиссий FFFEX и ITDB

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ITDB в 0.09%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

FFFEX vs. ITDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c ITDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXITDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.89

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.89

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

8.45

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. ITDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и ITDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXITDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.73

-1.23

Корреляция

Корреляция между FFFEX и ITDB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и ITDB

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности ITDB в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и ITDB

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки ITDB в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и ITDB.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXITDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-8.41%

-43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.94%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.69%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-0.95%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.55%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и ITDB

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXITDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.65%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

5.50%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

9.59%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

8.61%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

8.61%

+2.77%