PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с ITDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFEX с ITDB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund) and ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FFFEX returned 21.29% vs 16.69% for ITDB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FFFEX charges 0.66%/yr vs 0.09%/yr for ITDB.

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и ITDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у ITDB с доходностью 6.33%.

FFFEX

1 день
0.39%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.98%
1 год
21.29%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.68%
10 лет*
9.48%

ITDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFEX и ITDB

2026 (YTD)202520242023
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		8.94%17.68%9.22%11.78%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.33%14.58%9.65%11.73%

Correlation

The correlation between FFFEX and ITDB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between FFFEX and ITDB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с TRRHXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM

Доходность на риск

FFFEX vs. ITDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c ITDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXITDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.32

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.31

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.96

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

13.03

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. ITDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDB равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и ITDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXITDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.93

-1.42

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и ITDB

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки ITDB в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и ITDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFFEXITDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-8.41%

-43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.66%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-0.94%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.28%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и ITDB

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFFEXITDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.51%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

5.90%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

7.23%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

8.61%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

8.61%

+2.80%

Сравнение комиссий FFFEX и ITDB

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ITDB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и ITDB

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности ITDB в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		6.04%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.93%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FFFEX and ITDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFEX has higher volatility (3.15%) compared to ITDB (2.51%). In terms of maximum drawdown, FFFEX dropped -51.83% vs ITDB's -8.41%.

FFFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFFEX и ITDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор