PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.15%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FFFEX и FSPGX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FFFEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.84

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.36

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.17

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

4.02

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.84

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Корреляция

Корреляция между FFFEX и FSPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и FSPGX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и FSPGX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-32.66%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-16.17%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-32.66%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-13.03%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-6.43%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.70%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.71%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

12.37%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

22.58%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

21.52%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

21.66%

-10.28%